Preferenceの子要素にintentタグを配置することで設定画面から別の画面を起動することができます。
暗黙的インテントと明示的インテントの両方を使うことが可能です。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PreferenceScreen xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <Preference android:title="暗黙的インテント">
        <intent android:action="android.intent.action.VIEW"
            android:data="http://yonayona.biz/yonayona/"/>
    </Preference>

    <Preference android:title="明示的インテント">
        <intent android:targetPackage="com.example"
            android:targetClass="MainActivity" />
    </Preference>

</PreferenceScreen>